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原標題：GPT-4預測股票漲跌更更更準了！東京大學新框架LLMFactor提升顯著 ｜ ACL 2024
關鍵字：股票,股票價格,模型,因素,數據
文章來源：夕小瑤科技說
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夕小瑤科技說 原創作者 | Axe_越
花一秒鐘就看透事物本質的人，和花一輩子都看不清的人，注定是截然不同的命運。——唐·柯里昂
除了少數天縱奇才，大多數人都是通過知識和閱歷的不斷積累，才逐漸鍛煉出觀察和判斷事物變化規律的能力。而如果說有一件事，可以牽動著我們去不斷追蹤、分析和判斷，那無疑就是明天的彩票號碼（劃掉），股票漲跌了！尤其對許多曾經或者現在仍在股市征戰四方的朋友來說。
那么不知道大家有沒有想過，作為世界上最博學的存在，大模型是否能做到透過某一的變化，就能準確預測出相應股票漲跌的能力呢？或許今天這篇文章，會給你答案。
論文標題:LLMFactor: Extracting Profitable Factors through Prompts for Explainable Stock Movement Prediction
論文鏈接:https://arxiv.org/pdf/2406.10811.pdf
金融市場分析近年來，大模型（LLM）在處理文本數據，尤其是對文本數據的分析和理解方面取得了巨大成功，但金融市場的預測依賴于對時間序列數據的復雜分析，這要求模型不僅要理解歷史

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作者簡介：專業、有趣、深度價值導向的科技媒體。聚集30萬AI工程師、研究員，覆蓋500多家海內外機構投資人，互聯網大廠中高管和AI公司創始人。一線作者來自清北、國內外頂級AI實驗室和大廠，兼備敏銳的行業嗅覺和洞察深度。商務合作：zym5189